Jesse James nacque il 5 settembre 1847 da Robert Sallee James e Zerelda Cole. Suo padre, Robert - un coltivatore di canapa e pastore battista, migrato nel Missouri dopo il matrimonio con Zerelda Cole - morì, dopo aver intrapreso un viaggio in California, per esercitare il suo ministero fra i cercatori d'oro, quando Jesse aveva soltanto tre anni...